S&P500の8月リターン、年初来上昇率5～13％の年は歴史的に堅調

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要約 · なぜ重要か

S&P500種株価指数は8月を前に年初来で8.5％上昇しており、この水準は歴史的に8月の強気なリターンに有利に働く。1975年以降、8月は同指数にとって平均リターン0.21％と3番目に悪い月だが、7月までの年初来上昇率が5％から13％の間にある場合、8月の平均リターンは1.78％で、77％の確率でプラスとなっている。同指数は7月、史上最高値を突破することなくそのすぐ下で推移し、このパターンは過去に11回発生し、翌月の平均リターンはわずか0.12％のマイナスだったが、55％の確率で新たな高値に達した。過去10年間、S&P500の8月から9月の期間は平均0.4％の下落となっているが、インスレットやロス・ストアーズなど特定の銘柄は一貫してアウトパフォームしており、この10年のうち9年で指数を上回った。