เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์เชิงระบบกำลังเร่งปิดสถานะขายในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงกระตุ้นเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ขณะที่ยังคงถือสถานะซื้อหุ้นขนาดใหญ่แม้ตลาดหุ้นจะอ่อนแอลงเมื่อเร็วๆ นี้ ตามรายงานฉบับใหม่จากแบงก์ออฟอเมริกา ธนาคารระบุว่า ที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้กลยุทธ์ตามแนวโน้มได้เร่งการปิดสถานะขายชอร์ตในสัญญาฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว หลังจากอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงอีกในสัปดาห์นี้ โดยอาจมีการซื้อเพิ่มเติมหากราคายังคงปรับตัวสูงขึ้น ในตลาดหุ้น ดัชนีเอสแอนด์พี 500 อยู่สูงกว่าจุดกระตุ้นการขายสำคัญของ CTA เพียงประมาณ 1.5% ทำให้ตลาดเสี่ยงต่อการถูกขายเชิงระบบเพิ่มเติมหากการปรับตัวลงยังคงดำเนินต่อไป สำหรับตลาดหุ้นทั่วโลก แบงก์ออฟอเมริกาประมาณการว่ากลยุทธ์เชิงระบบอาจขายหุ้นออกมามูลค่าประมาณ 86 พันล้านดอลลาร์ ภายใต้สถานการณ์ตลาดขาลงในสัปดาห์หน้า ขณะที่อาจซื้อประมาณ 13 พันล้านดอลลาร์หากตลาดทรงตัว และประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์หากตลาดปรับตัวขึ้น รายงานยังเน้นถึงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงในสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดเงินตราต่างประเทศ โดยระบุว่าราคาทองคำปรับตัวลดลงติดต่อกันสี่สัปดาห์ ส่งผลให้โมเมนตัมลดลงมากพอที่ CTA ที่เคลื่อนไหวช้ากว่าจะเริ่มสร้างสถานะขายชอร์ต
Bank of America CorpBank of America authored the report; no direct impact on its own business.
Sandisk Corp