欧州中央銀行（ECB）は、民間社債から融資債権にクライメート・ファクターの適用を拡大したことを受け、銀行部門から気候リスク計算式の開示を求める圧力に直面している。融資債権はユーロ圏の担保全体の約30%を占め、銀行の担保価値が最大5%削減される可能性がある。この措置は来年末に発効予定だ。欧州銀行連盟のサステナブルファイナンス責任者デニザ・アヴェルマエテ氏は、適用範囲の拡大は重要だが、計算に不確実性が残るため透明性をもって進めるべきだと述べた。一方、ECBは主目的がECBのバランスシート保護であり、金融政策の実施ではないと説明し、個別融資債権に関するデータを公表しない方針を示した。BBVAとINGグループは、ECBのアプローチはリスク評価方法と整合的だが、ウエイト付けに大きな差が生じる可能性を認めた。EDHECクライメート・インスティテュートのフレデリック・デュクロンビエ氏は、透明性が市場によるリスクスコアと財務感応度の関係検証を可能にするとし、継続的な圧力がなければECBが情報開示を拡大しない可能性があると指摘した。
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.ABBVA says the ECB's Climate Factor approach aligns with its own risk methods but notes possible significant weighting differences; the collateral haircut risk is a regulatory development affecting it.
ING Group NV ADR