レオポルド・アッシェンブレナーのAIヘッジファンド、追証で崩壊

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要約 · なぜ重要か

レオポルド・アッシェンブレナーのヘッジファンド、シチュエーショナル・アウェアネスは、プライムブローカーからの追証により、上場株式の保有分をケン・グリフィンのシタデルに投げ売りせざるを得なくなり、資産約350億ドルを失った。同ファンドは7月初めに450億ドルでピークに達したが、シタデルがレバレッジをかけた株式ポジションを市場価格以下で取得した後、木曜日までに保有資産は約100億ドルに減少した。プライムブローカーのバンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェースは、売却に先立ち、証拠金要件を満たすためにファンドと協力していた。同ファンドはAIインフラ関連銘柄への強気の賭けで損失を出し、アドビなどのソフトウェア企業への弱気の賭けも裏目に出た。第1四半期時点で開示されていた上位保有銘柄であるネビウス・グループ、サンディスク、マイクロン、コアウィーブは、いずれも今月だけで35％以上値を下げている。今月の下落前、同ファンドは2024年7月の設立以来、1000％以上のリターンを上げていた。